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無料で使えるシステムトレードフレームワーク「Jiji」 をリリースしました!

・OANDA Trade APIを利用した、オープンソースのシステムトレードフレームワークです。
・自分だけの取引アルゴリズムで、誰でも、いますぐ、かんたんに、自動取引を開始できます。

為替レートをCSV形式で収集する

jiji

「jiji」を起動すると為替レートが定期的に収集され、ローカルにCSV形式で保存されます。CSV形式なので、コピーして他のアプリケーションでさくっと利用することが可能ローソク足チャート表示機能がついた為替レート収集サーバーとして「jiji」を使うこともできます。

保存先ディレクトリの構成

レート情報を記録したCSVファイルは、初期設定で設定した「データ保存先ディレクトリ」配下に作成されます。ディレクトリ構成は以下のとおりです。

└<データ保存先ディレクトリ>
 ├rate_datas  .. 収集したFxレート情報
 │├AUDJPY .. 通貨ペア
 ││├10m .. 10分足データ
 │││├2009-03-29.csv
 │││└2009-04-05.csv
 ││├1d  .. 日足データ
 ││├1h  .. 1時間足データ
 ││├1m  .. 分足データ
 ││├2d  .. 2日足データ
 ││├30m  .. 30分足データ
 ││├5d  .. 5日足データ
 ││├5m  .. 5分足データ
 ││├6h  .. 6時間足データ
 ││└raw  .. 10秒ごとのレートデータ
 ││ ├2009-03-29.csv
 ││ └2009-04-05.csv
 │├AUDUSD
 ││├10m
 │││├2009-03-29.csv
 │││└2009-04-05.csv
 <省略>
  • 「rate_datas」フォルダ以下に、「<通貨ペア>/<四本値の集計期間>/<日付>.csv」形式でファイルが作成され、保存されます。
  • ファイル名は、日足データ(1日足、2日足、5日足)は「<年>-<月>.csv>」、それ以外は「<年>-<月>-<日>.csv>」となります。

データ形式

10秒ごとのレートデータそれを一定期間で4本値に集計したものが記録されます。

    • 「10秒ごとのレートデータ」のカラムは、「bidレート,askレート,売スワップ,買スワップ,日時,日時(5番目のカラムと同じ値)」です。
71.71,71.82,-49.0,45.0,1238903305,1238903305
71.71,71.71,71.71,71.71,71.82,71.82,71.82,71.82,-49.0,-49.0,-49.0,-49.0,45.0,45.0,45.0,45.0,1238907600,1238911200,1238911200

それぞれ同じ値を持つ日時カラムが複数ありますが、それは実装上の都合です。ちなみに、「10秒ごとのレートデータ」はバックテストで、「4本値」はローソク足チャートを高速に描画するためのキャッシュとして使われています。